V tomto first-person survival hororu začínáte svou cestu jako duše, která je mučena hluboko v pekle. Naštěstí díky schopnosti posednout démony a jiné duše máte šanci přežít v tomto nehostinném místě, prozkoumat jej a najít cestu ven. Premisa Agony je dostatečně jednoduchá na to, aby fungovala, nezatěžovala vás zbytečnostmi a nechala vyniknout hlavní lákadlo hry, kterým je samozřejmě peklo. Lidé ze studia Madmind se při jeho budování nechali inspirovat všemožnými nočními můrami a nebrali si v podstatě žádné servítky. Herním prostředím se proto neustále ozývá zoufalé kvílení mučených duší, mumlání šílených nebo bolestné skřeky. Téměř všechny materiály jsou potažené masem, krví nebo alespoň kůží. Kosti lemují zdi stejně jako stále živá lidská těla nabodaná na tyče.